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我国数字货币及试点情况

数字货币交易所2020-09-01

我国数字货币及试点情况

我国数字货币及试点情况

2020年,普华永道-艾尔伍德加秘密货币对冲基金报告称,最常见的秘密货币对冲基金策略(占受访者的48%)是量化的(或以有针对性或市场中性的方式系统化地进入市场方法),其次是全权(占基金的19%);这意味着只有长期基金和投资者有较长的投资期),以及全职的长/淡仓(占基金的17%;该基金涵盖多种策略,包括:多头/空头、相对价值、事件驱动、技术分析和一些特定加密策略(如挖掘)和多策略(占基金的17%;表示使用上述策略组合的资金)。

为了理解为什么世界上几乎一半的加密对冲基金都专注于量化策略,有必要研究更广泛的(加密的)对冲基金行业。

数量特征

需要注意的是,用于量化资金的模型通常不仅限于数字资产数据集。许多量化的隐货币基金经理来自传统的金融界,他们的策略是基于几十年来传统资产类别的数据来定义的。这些策略在应用于密码货币市场之前已经过充分的测试。

此外,在非理性和动荡的市场环境中,系统策略优于人类决策过程,这对于大多数隐型货币来说绝对如此。

交易者仍然通过监控图表上的价格趋势来做决定,从而控制了密码货币市场。这增加了趋势的强度,并倾向于基于时间序列分析进行量化方法。

交易者可以通过分析数字资产数据集检索大量信息——,尤其是在考虑连锁指标(如交易价值、矿工费用等)时。)。定量基金可以利用这一点来获得一些可预测性的要素,而不是仅仅依靠技术数据价格。

当罗德里格斯对密码货币量化技术的弊端给出合理解释时,越来越多的专业密码货币量化基金经理通过他们的策略解决了这些问题。

对于离群值,大多数定量策略可以利用数字资产带来的短期低效率,并实际上从异常事件中获利。许多定量基金的主要吸引力在于它们的信息市场优势和它们提供的对冲功能,尤其是在下跌的市场中。因此,异常值可能会带来挑战,但事实证明,这些时期对一些定量隐货币基金来说是非常有利可图的。

一般来说,交易在交易所上市的高流动性隐型货币资产的定量基金比针对早期项目或多种策略的基本投资者提供更好的流动性。在这种情况下,基金经理需要在其投资组合中考虑各种策略和工具。

相关结果

最严格和受监管的系统化密码货币对冲基金的数量非常透明,因此投资者可以在巴克莱对冲基金edge或尼尔森对冲基金edge等平台上找到托管的实际资产或月度业绩数据。

根据现有数据,该系统的隐币基金的表现优于“被动持有策略”(仅多头头寸)、任意多头头寸/空头头寸和多种策略,并能产生可持续的:

在2020中,按策略划分的隐币对冲基金的平均表现如下:

量化58%

全权多头/空头33%

全权长42%

多策略19%

对于数字资产来说,2020是具有挑战性的一年,而量化交易是产生正面收益的唯一策略:

定量基金中位数8%

所有基金的中位数-46%

基础基金的中位数-53%

可自由支配资金的中位数-63%

比特币——72%

因此,从隐货币对冲基金在2020和2020中的表现来看,显而易见,隐货币定量基金正在发挥作用。

进化的生态系统

越来越多的投资者,包括越来越多的基金投资组合,投资于系统性的隐货币对冲基金和隐货币定量基金,使得整个生态系统迅速发展。

由于大多数接受外部投资者投资的受监管隐币对冲基金在基金业绩和管理资产方面非常透明,投资增长变得越来越明显。过去几个月,分配给隐币对冲基金的资产有所增加,越来越多的迹象表明,比特币是一种数字价值存储工具和一种新的通胀对冲工具,这表明投资者的需求正在加速。

如今,大多数隐币对冲基金,包括隐币量化基金,成立不到三年,这表明行业还很年轻。

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