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日取其半,万世不竭,无限等分,资金无限,谈低胜率也可盈利的方法

数字货币交易所2020-07-15

「一尺之棰,日取其半,万世不竭。」 这句话是庄子说的,意思是一尺的木棒,每天取出一半,一万世也取不完。一尺按今天计算是33.33厘米,而不同朝代尺的长度也不同,庄子是战国中期人,也就是东周人,那时的尺大概等于今天的23.1厘米,世,《说文解字》说,“世,三十年为一世。”按今天的语言说,就是拿一根23.1厘米的木棒,每天取出一半,30万年也取不完,这表达的是 无限可分 的观念。当然,现在的科学理论表明微观层面不具有连续性。但是知其大意就是 无限分割,这样永远有剩余 。 一个比特币在理想化的情况下是无限可分的,但实际上比特币的最小的单位是聪,为亿分之一个比特币,0.00000001聪(satoshi),也就是1个比特币等于1亿聪。


以上这个思想用在资金管理上, 理论上资金是可以无限等分的,这意味着资金无限。 实际上,太小的单位似乎在实际应用中没有意义,但采用这样的资金管理的思维,可以让你在市场上存活的时间更长,在一定胜率和止损止盈措施下,能产生持续盈利。


在只有消耗情况下的资金使用次数


在无止损,不重复利用的情况下,1000元,在第17次到第18次,1000元已经变成了0.01元。


而 每次取出总量的10%,并且进行10%的止损,完全没有盈利的状态下,资金可以使用的次数是很多的。 在数据中,直到第917次,还有0.1元。




上面完全没有盈利,现在 加上止盈止损,胜率等因素 。


资金1000元,止损10%,止盈20%, 资金重复利用,胜率随机。 讨论两种仓位管理方式,一种是10%的投入,另一种100%投入,在不同胜率下的表现。 10%投入指的是无论盈亏,每次只投入总资金的10%。 100%投入指的是无论盈亏,每次都投入100%的资金。


计算方法:

1)剩余资金取值:采用IF函数,满足条件=0,则取值止损剩余的数值,不为0,则取值止盈剩余的数值。

2)盈亏取值:当为1是盈利的,当为0的时候是亏损的,这个数值是随机的,采用RANDBETWEEN函数,随机取值0、1。


低胜率下的10%投入和100%投入的收益率表现


1)100%仓位。

初始资金1000元,每次交易投入100%资金,然后10%止损,20%止盈,盈亏状况随机。

10次交易开始的时候,剩余可用资金918.33元。

20次交易开始的时候,剩余可用资金759.00元。

2)10%仓位。

初始资金1000元,每次交易投入10%资金,然后10%止损,20%止盈,盈亏状况随机。

10次交易开始的时候,剩余可用资金999.11元。

20次交易开始的时候,剩余可用资金988.23元。


数据比较:

10%仓位,10次交易开始的时候,剩余可用资金999.11元大于100%仓位的918.33元。

10%仓位,20次交易开始的时候,剩余可用资金988.23元大于100%仓位的759.00元。


以上可得, 在低胜率的情况下,10%仓位的收益率会大于100%仓位的收益率,存活能力强。 例如在低16次开始的时候,10%仓位可用资金为969.14元大于100%仓位可用资金650.72元。

因此, 胜率低,采取轻仓的策略可以长久存活,并且总体上能够持续盈利。


高胜率下的10%投入和100%投入的收益率表现


1)100%仓位。

初始资金1000元,每次交易投入100%资金,然后10%止损,20%止盈,盈亏状况随机。

10次交易开始的时候,剩余可用资金2176.78元。

15次交易开始的时候,剩余可用资金4062.40元。

2)10%仓位。

初始资金1000元,每次交易投入10%资金,然后10%止损,20%止盈,盈亏状况随机。

10次交易开始的时候,剩余可用资金1092.71元。

15次交易开始的时候,剩余可用资金1170.96元。


数据比较:

10%仓位,10次交易开始的时候,剩余可用资金1092.71元小于100%仓位的2176.78元。

10%仓位,15次交易开始的时候,剩余可用资金1170.96元小于100%仓位的4062.40元。

以上可得, 在高胜率的情况下,100%仓位的收益率会大于10%仓位的收益率。

因此, 胜率高,采取重仓的策略收益率会更高。


错误更正: 14日我的文章中有一句话,「大多时候,轻仓的收益率大于重仓的收益率。」这是不恰当的。正确的结果是 在高胜率下,重仓的收益率会表现更好。在低胜率下,轻仓的收益率才会有更好的表现。 出错原因是数据未在表格中正确引用和刷新。


实盘方面:等额做多比特币,做空ETH,多单浮盈32.84%,空单浮亏16.69%,整体处于浮盈状态。


模拟盘方面:当周合约100倍做多ETH,100倍做空BTC,方向相反,额度也是近似相等。

7月12日多单浮盈11640美元,空单浮亏1487美元,11640-1487=10503美元,盈利状态。

7月13日多单浮盈12900美元,空单浮亏1653.3美元,11640-1487=11246.7美元,盈利状态。

7月15日多单浮盈11020美元,空单浮亏1231.7美元,11020-1231.7=9788.3美元,盈利状态。


变化:获利稍微回吐。

评:目前走势我感觉是偏空的,所以实盘的方向与模拟盘方向是不同的。在偏空的情况下,比较适合做多BTC,做空ETH。


结语


你的正确率高,仓位可以重一些,你的正确率低,即使低于30%,采取轻仓,严格止盈止损,依然是可以做到盈利。 很多人很难做到的原因在于止盈止损不严格,仓位过重,心态不好,反复做错。 人性倾向于做错以后,加大仓位,想回本,而这反而会亏更多,正确的做法是做错以后要减少仓位,顺利的时候仓位可以大一些,而不明朗的时候要尽可能小仓位或者保持空仓。


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